کسب سود در ترید با بک تستینگ/ بک تست ارز دیجیتال چیست؟
آیا ایده خوبی در رابطه بازار ارزهای دیجیتال دارید اما نمی‌دانید چطور بدون خطر انداختن سرمایه خود این ایده را آزمایش کنید. یک راه بسیاری عالی به نام بک تست ارز دیجیتال وجود دارد که امکان اجرای تجارت به صورت آزمایشی در آن فراهم شده‌است.
مبنای بک تست این است که هر آنچه که در زمان گذشته روی داده است این امکان را دارد که در آینده نیز رخ دهد. کاربران می‌توانند از این طریق علاوه بر آزمایش ایده‌های تجاری خود به کسب سود نیز بپردازند. اما چگونه خودتان این کار را انجام دهید؟و چگونه نتایج را به درستی ارزیابی نمایید؟ اینها سوالاتی است که توسط بسیاری از تریدرهای تازه‌کار مورد پرسش قرار می‌گیرد و ما در ادامه این مقاله قصد داریم به پاسخ مناسب برای این سوالات برسیم.
بک تست چیست؟
بک تست در واقع ابزاری است که امکان آزمایش، بهینه سازی و تعامل با بازار مالی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را در بستر آن امتحان کنید تا ارزیابی دقیق از استراتژی خود بدست آورید و این ابزار می‌گوید که آیا این ایده و استراتژی شما در بازار معتبر است یا کارآیی خاصی ندارد یا نه.
در ارتباط با امور مالی، بک تست براساس داده‌های دوره‌های گذشته عمل می‌کند. اگر نتیجه بدست آمده خوب باشد معامله‌گران می‌توانند از آن در معاملات جاری خود استفاده کنند.
اما شاید این سوال پیش بیاید که منظور از نتایج خوب چیست؟ هدف از بک تست تجزیه و تحلیل ریسک و سودآوری یک استراتژی خاص معاملاتی است. هر معامله‌گری می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را براساس بازخوردهای آماری بدست آمده، بهبود ببخشد.
بک تست چگونه کار می‌کند؟
همانطور که قبلا گفته شد در بک تست فرض بر این است که روش‌های سوددهی که در گذشته نتیجه‌بخش بوده، می‌تواند در آینده نیز قابل استفاده باشد. اما نمی‌توان تخمین زد که چنین روشی کارآیی صددرصدی دارد. با این حال، آنچه که مشخص است استفاده از چنین روشی در یک شرایط ویژه بازار ممکن است سودآور باشد و همین روش در شرایط معاملاتی دیگری نتواند کارایی ارزشمندی در بر داشته باشد.
اگر داده‌هایی را که در یک بک تست استفاده می‌کنید چندان ارزشمند نباشند مطمئنا به نتایج در خور توجهی دست نخواهید یافت. از همین رو یافتن یک نمونه یا ایده ارزشمند برای انجام این کار می‌تواند شما را در دستیابی به یک نتیجه‌گیری قابل قبول از وضعیت فعلی بازار یاری کند.
حتما به یاد داشته باشید که قبل از اینکه یک استراتژی را مورد آزمایش قرار دهید، تعیین کنید که هدف از انجام چنین آزمایشی چیست؟ و چه چیزی را قصد دارید بدست آورید؟
در حالت کلی بک تست تنها یک نوع آزمایش است و همانند تحلیل تکنیکال هیچ تضمینی مبنی بر اینکه چنین آزمایشی درست کار خواهد کرد وجود ندارد. حتی زمانی که تمامی اطلاعات را به طور دقیق در دسترس داشته باشیم.
توضیح بک تست در قالب یک مثال
بیایید یک بک تست ساده معاملاتی را آزمایش کنیم و نتایج حاصل از آن را مورد بررسی قرار دهیم:
- فرض کنید در اولین روند بسته‌شدن نمودار و بعد از اینکه الگوی تقاطع طلایی (Golden Cross) ایجاد شد یک بیت‌کوین را خریداری کنیم. در این الگو شرایطی را که در نظر می‌گیریم به این شکل است که روند میانگین متحرک در 50 روز از روند متوسط 200 روزه عبور کرده و در قسمت بالای نمودار قرار گیرد.
- در اولین روزی که کندل بسته شد و الگوی صلیب مرگ شکل گرفت، بیت‌کوین خود را به فروش می‌رسانیم. هنگامی که الگوی تقاطع مرگ را باز تعریف می‌کنیم، روند متوسط حرکتی در بازه زمانی 200 روزه در جایگاه پایین‌تری از نمودار 50 روزه در نمودار قرار خواهد گرفت.
در این مثال اگر یک تقاطع طلایی در یک بازه زمانی 4 ساعته صورت گیرد ما آن را به عنوان یک سیگنال مثبت در نظر نمی‌گیریم.
برای انجام بک تست به چه چیزهایی نیاز داریم؟
برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید در وهله اول باید هدف خود را مشخص کنید. بدین معنی که قصد دارید چه نوع معامله‌ای را انجام دهید. آیا شما یک تریدر سیستماتیک هستید و یا اینکه هر نوع معامله شما براساس احتیاط کامل صورت می‌گیرد.
معاملاتی محافظه‌کارانه براساس تصمیمات ناشی از تحلیل‌های بسیار زیاد صورت می‌گیرد. در چنین مواردی تریدرها زمان ورود و خروج خود را از یک معامله به صورت کاملا حساب‌شده انجام می‌دهند. این استراتژی را می‌توان یک معامله متغیر براساس شرایط عنوان کرد. آزمایش این روش در بک تست ممکن است نتایج نامربوطی در بر داشته باشد زیرا هیچ تعریف دقیقی از نوع و شرایط معامله در آن لحاظ نشده است.
البته چنین تریدی بدین معنی نیست که معامله‌گر نمی‌تواند از بک تست نتایج دلخواه خود را بدست آورد. بلکه آنچه که از آزمایش چنین معاملاتی حاصل می‌شود چندان قابل اعتماد نیست.
اما در رابطه با تریدهایی که به صورت سیستماتیک صورت می‌گیرند باید گفت که این نوع از معاملات براساس یک روش تعریف‌شده انجام می‌شوند. در نتیجه زمان ورود و خروج از معاملات براساس موقعیت‌های تعریف‌شده قبلی خواهد بود.
برخی از تریدرها که از این رویکرد استفاده می‌کنند به هیچ عنوان پیرو تصمیمات احساسی نیستند. این رویکرد می‌تواند درصد سوددهی یک سیستم را به میزان قابل قبولی افزایش دهد. البته اگر در این استراتژی تعریف‌های دقیقی از زمان ورود و خروج معامله نداشته باشید نتایج کاملا متناقضی بدست خواهد آمد. به همین دلیل هر نوع آزمایش باید از قوانین خاصی پیروی کند.
بک تست در قیاس با تجارت کاغذی
براساس توضیحاتی که درباره بک تستینگ ارائه شد حال این سوال پیش می‌آید که چگونه استراتژی سیستماتیک را برای شرایط فعلی بازار عملیاتی کنیم؟ برای انجام هر ایده و استراتژی در بازار مالی حقیقی، بدون اینکه ریسکی در رابطه با از دست‌دادن سرمایه صورت گیرد می‌توانید از راهکاری به عنوان تبادلات کاغذی استفاده نمایید.
تبادلات کاغذی در واقع به عنوان یک راهکار شبیه‌سازی‌شده در محیط واقعی است. این فرایند شما را وارد مرحله جدیدی می‌کند که می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را توسعه دهید. برای شروع کار شبکه آزمایشی فیوچرز بایننس (Futures Binance) به عنوان بستری برای انجام معاملاتی بدون خطر است که می‌توانید راهکار و تجربه لازم برای انجام معاملات حقیقی در آینده را بدست آورید.
هر کاربری می‌تواند در فیوچرز بایننس در مدت زمان بسیار کوتاهی حساب کاربری ایجاد کرده و در محیطی شبیه بازار آتی حقیقی معاملات خود را انجام دهد.
جمع‌بندی
بک تست در واقع یک محیط آموزشی برای انجام معاملات بدون ریسک است. این ابزار به شما کمک می‌کند که ایده و استراتژی‌های خود را به صورت عملی در یک بازار آتی مورد آزمایش قرار دهید. باید توجه داشته باشید عملکردی که بازار در گذشته داشته، هیچ تضمینی وجود ندارد که حرکت بازار بدین منوال باشد و آن موقعیت تکرار شود.
محیط‌های بازار به طور پیوسته در حال تغییر هستند و اگر قصد دارید تجارت موفق در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید باید خود را با تغییرات موجود سازگار سازید. از این رو سعی کنید از هر گونه معامله کورکورانه پرهیز کنید و ارزیابی‌های دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید. بک تست تنها ابزار کمکی برای افزایش تجربه در بازار است، اما تجربه‌ای که در بازار واقعی وجود دارد، نمی‌توان به آن در بازار آزمایشی دست یافت.